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中证500波动率加权指数报12777.82点,前十大权重包含贵 ...
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中证500波动率加权指数报12777.82点,前十大权重包含贵阳银行等
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6231
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9
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2024-9-4 13:48:57
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发表时间:2024-9-4 13:48:57
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金融界9月3日消息,A股三大指数收盘涨跌不一,中证500波动率加权指数 (500波动,000804)报12777.82点。
数据统计显示,中证500波动率加权指数近一个月下跌3.94%,近三个月下跌11.18%,年至今下跌6.33%。
据了解,中证波动率加权指数系列以对应母指数为样本空间,选取历史波动率最小的100只证券作为指数样本,并以历史波动率的倒数作为权重分配依据,以实现母指数在低波动率因子下的风险暴露。该指数以2004年12月31日为基日,以1000.0点为基点。
从指数持仓来看,中证500波动率加权指数十大权重分别为:首创环保(1.57%)、雅戈尔(1.51%)、郑州银行(1.46%)、苏能股份(1.46%)、渝农商行(1.41%)、宁沪高速(1.4%)、辽港股份(1.39%)、浙江龙盛(1.37%)、青农商行(1.36%)、贵阳银行(1.35%)。
从中证500波动率加权指数持仓的市场板块来看,上海证券交易所占比65.70%、深圳证券交易所占比34.30%。
从中证500波动率加权指数持仓样本的行业来看,工业占比21.69%、金融占比21.27%、原材料占比17.09%、公用事业占比15.28%、主要消费占比8.37%、医药卫生占比6.34%、能源占比4.57%、可选消费占比3.31%、信息技术占比1.23%、房地产占比0.84%。
资料显示,指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过30%。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。
本文源自:金融界
作者:行情君
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良良
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2024-9-4 18:26:40
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内容有趣,感谢分享。
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归一
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2024-9-4 20:52:39
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记下了
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紫蔷薇
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2024-9-5 02:36:09
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又学到干货了
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问候同龄人
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2024-9-5 04:10:37
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感谢参与,感谢支持。
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心的破碎
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2024-9-5 07:21:38
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看了大家的讨论,我感觉自己的思维变得更加活跃了。
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俊鹏
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2024-9-5 09:57:39
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感谢解答,豁然开朗。
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孙健
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2024-9-5 12:16:12
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小熙宇
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2024-9-5 13:29:11
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楼上的建议很实用,我会认真考虑并采纳的。
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午后的阳光
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2024-9-5 13:41:09
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楼上的观点很独特,让我有了新的认识。
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